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Sistema de Forex Gauge

A lo largo del tiempo han aparecido infinidad de métodos para invertir en el mercado de FOREX; desde enfoques serios clásicos con indicadores de tendencias, pivotes, teoría de candles, medias, osciladores, acción de precios, estudio de noticias económicas, distintos tipos de análisis funcional y técnico, etc, hasta métodos “milagrosos” que te garantizan duplicar tu dinero en un corto periodo de tiempo, o que proclaman que tienen un porcentaje de acierto de más del 90% (lo cual puede incluso ser verdad, se puede tener un porcentaje de acierto superior al 90% y perder todo tu dinero)

El sistema Gauge es un sistema de FOREX que, haciendo uso de la lógica, teorías matemáticas, probabilidad, y gestión de riesgo, nos permite invertir dinero y obtener beneficios sin necesidad de estar delante del ordenador ni dedicarle tiempo alguno.

Aunque nuestros comienzos no fueron nada fáciles, ahora estamos realmente orgullosos de tener funcionando un sistema completamente independiente, con una filosofía de localización de tendencias y aperturas propia, y capaz de tomar por sí mismo todas las decisiones necesarias para realizar y gestionar las inversiones.

La razón de que nos viniera a la cabeza hacer un método que ganara dinero invirtiendo en Forex fue básicamente que pensamos que sería relativamente sencillo. De hecho, si lo miramos de una manera simple, todo se reduce a acertar si la cotización de un par de monedas va a subir o bajar, y como sólo tienes dos opciones disponibles, tus probabilidades deberían ser siempre al menos de un 50%.

El planteamiento inicial era muy claro; tratar de encontrar pautas que aumentaran esa probabilidad e implementarlas en un sistema automático. Después vino la realidad, no es así de sencillo, de hecho es realmente complejo y mirando hacia atrás vemos que pudimos seguir hacia adelante gracias a que contábamos con alguna ventaja.

1Afortunadamente, wpudimos encontrar en internet gran cantidad de métodos e información que nos ayudaron a ver qué tipo de sistema podía llegar a funcionar, y cual era directamente un suicidio. Quizás el problema puede ser el contrario, es realmente difícil discernir qué información es valiosa o no, y se corre el riesgo de perder grandes cantidades de tiempo aprendiendo cosas que no van a tener utilidad.

2Sin duda el punto más importante fue que, gracias a tener una base de programación y a que existen herramientas de simulación, cada sistema que queríamos verificar wlo implementábamos como sistema automático y le hacíamos un test regresivo para ver como se hubiera comportado durante un periodo mínimo de 5 años. De esta forma podíamos saber si ese método hubiera obtenido beneficios en ese tiempo.

FailurePara bien o para mal, el resultado de esta fase fue bastante decepcionante. Aún después de añadir a los métodos la gestión automática el riesgo y métodos propios de maximización de probabilidades, el resultado de todos ellos fue que, o no ganaban apenas dinero, o que directamente te hacían ir a la bancarrota (no exageramos si decimos que llegamos a programar más de 100 métodos diferentes sacados de internet).

Vimos y probamos también muchos métodos que eran directamente peligrosas estafas. Desafortunadamente, mucha gente aprovecha la desesperación y la necesidad de dinero de otras personas para directamente estafarles con métodos que pueden hacerles perder todo su dinero. Nuestro consejo: Si parece demasiado bueno para ser verdad casi seguro que no lo es.

Pero si es cierto que sacamos conclusiones y bases para el futuro:

1Los enfoques clásicos con indicadores estándar (medias, osciladores, japanese candlesticks, MACD, ondas Elliot, etc.) que se han ido utilizando a lo largo de la historia no nos funcionaron demasiado bien o todavía peor, estaban tan sujetos a la interpretación nos fue imposible desarrollar un método claro que una persona o un sistema automático pudiera seguir y obtener beneficios.

2El momento de la apertura de las operaciones es una parte muy pequeña de cualquier método, es bastante más importante la gestión adecuada del riesgo en las operaciones y el cierre de las mismas.

3Aun teniendo completamente definido un método, y aunque parezca increíble, la psicología de la persona que lo está aplicando influye en el resultado del mismo. Es por esto que decidimos nunca intervenir en el método que implementábamos, y los codificábamos para que fueran completamente automático y evitar “errores y sentimientos humanos”.

Failure is simply the opportunity to begin again more intelligently – Henry Ford

En ese momento decidimos cortar por lo sano y empezar de 0, implementar una buena estrategia de cierres y una gestión de riesgo eficiente que permitiera aguantar sin problemas las operaciones que salen mal. Cuando esta parte estuvo desarrollada implementamos un sistema de aperturas basado en la lógica y en las teorías de los primeros trabajos de John Forbes Nash →.

Y así nació el sistema Gauge.. Con un test regresivo de 5 años con buenos resultados llegaron el resto de pasos, ajustarlo para conseguir el máximo beneficio, probarlo en un cuenta demo y ver que funcionaba correctamente, y por último, cuando ya estuvimos seguros de que estaba ok, ponerlo en una cuenta con dinero real.

A partir de ahí la historia del Gauge la decidirá el futuro, y tenemos confianza en que el resultado sea bueno, después de todo, es nuestro propio dinero y destino el que nos estamos jugando.

Desde que empezamos a desarrollar Gauge siempre hemos mantenido unas ideas claras sobre el sistema que queríamos desarrollar.. Sabíamos que debía ser un sistema tranquilo, que no abriera operaciones como una ametralladora (el scalping no es nuestro estilo), y que necesitara poca o nula supervisión.

QualityEs curioso como mucha gente desea salir de su trabajo de oficina y utilizan un modo de inversión que les requiere pasar el mismo tiempo o más delante del ordenador con prácticamente los mismos niveles de estrés. Para nosotros, es mejor abrir 30 operaciones al año cuando la ocasión es propicia, que abrir 3000 y hacer rico al bróker en el que tienes la cuenta a base de comisiones. Tampoco nos preocupa que la diferencia entre el precio de compra y de venta (spread) sea un poco mayor o menor ya que las operaciones que abrimos intentan ganar mínimo 100 pips

También tenemos claro que no existen los métodos que ganen todo el tiempo, y que las pérdidas son inherentes a cualquier sistema, pero claro, siempre y cuando esas pérdidas estén controladas. De nada sirve ganar 7 operaciones seguidas si luego con una pierdes todo conseguido… La adecuada gestión del riesgo es la clave de cualquier sistema; y sin esta gestión ya no estamos hablando de inversiones sino de apuestas de casino… Después de todos estos años, tenemos muy claro que un método debe tener un buen ratio de operaciones exitosas frente a fallidas y tener al mismo tiempo controlado el riesgo o el camino a la bancarrota está asegurado.

Resulta sorprendente cuanta gente tiene claro que Papa Noel no existe y sin embargo creen que si existe el santo Grial del FOREX. Por favor, si existiera un método que ganara dinero constantemente sin fallar y sin riesgo, ¿crees realmente que estaría a tu alcance en internet?

Para que un método sea válido, debe tener claramente definido todo lo que hay que hacer en cada momento y no dejar absolutamente nada a la interpretación. Nada es nada, si en algún momento no sabes que hacer es que hay algo que no está definido y no sabrás nunca si ese método está funcionando o es una mera cuestión de suerte.

Tampoco cambiamos nunca el método cuando tiene una mala racha. Como ya hemos dicho, las operaciones fallidas son parte del sistema, y si lo hemos probado correctamente después de las fallidas llegarán las exitosas. Si cambiáramos algo del método después de unas operaciones fallidas, ya no sería el método! Y los resultados se volverían impredecibles…

stress controlDe todo lo que te contamos, sin duda, para nosotros lo parte más complicada de controlar fue el estrés. Nunca pudimos imaginar cuán difícil y distinto se hace todo cuando añades dinero real a la ecuación. Gauge está completamente automatizado precisamente por esta razón, cuando hay dinero de por medio tu mente te pide que hagas cosas que no están contempladas en el método; que decidas abrir operaciones por tu cuenta, o cerrarlas cuando ves moverse las operaciones en tu contra, o cambiar los stop loss, y tenemos claro que las consecuencias nunca son buenas. Nos llevó tiempo acostumbrarnos y nuestra recomendación es que siempre seáis dos, de tal forma que uno obligue al otro a cumplir las normas cuando vienen a su mente ideas no recomendables.

Durante todo el camino recorrido, ésta es la filosofía que hemos aplicado y no vamos a cambiarla ya que nuestra intención es ganar dinero con el método, y en ningún caso convertirlo en otro trabajo más… El trabajo de desarrollar el método ya está hecho y sólo queda tener la paciencia de recoger los frutos.

La idea de Gauge es sencilla: , buscar tendencias suficientemente largas como para obtener un gran beneficio de ellas, abriendo operaciones de riesgo controlado siempre a favor de la tendencia. Mientras no se detecten esas tendencias el sistema no invierte (mejor no ganar dinero que perderlo). Todo el sistema está automatizado para no tener que depender de nosotros en ningún momento lo que nos permite seguir con nuestras vidas sin tener que estar atentos a que se produzcan las condiciones de apertura.

Aperturas

John Forbes Nash JrLa detección de las tendencias se realiza mediante unos algoritmos que incluyen lógica y teoría matemática de Nash's →. El objetivo del algoritmo es detectar tendencias que vayan a perdurar en el tiempo. La teoría del equilibrio de Nash trata de modelizar las relaciones entre diferentes partes, y cómo reacciona cada una de ellas ante determinadas acciones de sus rivales. Aplicado al mercado de divisas, el método identifica estas situaciones de equilibrio, y el impacto que se produce en una moneda cuando los inversores toman determinadas acciones en el resto del mercado.

De igual forma que para el análisis del valor de una empresa en bolsa se tienen en cuenta gran cantidad de variables externas a ésta, en el sistema se analizan matemáticamente los diferentes mercados relacionados con la moneda en la que se está invirtiendo, y se toman decisiones de invertir o no invertir en función de que se alcancen determinados equilibrios Nash entre todos los mismos.

Posiciones abiertas y cierres

Equilibrium NashTodas las operaciones se abren a un ratio mínimo de 1:3; es decir, es decir, si el Stop Loss está a 100 pips, el punto máximo de Take Profit sería 300 pips. Esto no implica que siempre busquemos ese máximo beneficio ya que wvamos actualizando el Stop Loss a medida que la operación va obteniendo beneficios, evitando que una situación de ganancia se pueda volver en tu contra.

Cuando las operaciones están “aseguradas” se abren nuevas operaciones para que, en caso de estar realmente en una tendencia larga se puedan obtener grandes beneficios, y si no es así, seguir arriesgando el porcentaje inicial.

Gestion de Cuenta

El riesgo de cada operación individual varía entre un 2% y un 5% dependiendo de algunas variables. Nunca tenemos en riesgo al mismo tiempo más del 5% de la cuenta y como buenos inversores, el sistema tiene unas perdidas máximas en las que considera que debe parar.

En cada inversión hay que saber de antemano en que momento es necesario aceptar que no se ha ganado y retirarse con lo que queda. En nuestro caso ese límite lo tenemos fijado en un 30% de la cuenta (aproximadamente unas 7 operaciones fallidas consecutivas). Esperemos que no llegue ese momento, pero como parte del sistema es necesario tenerlo controlado.

A partir de este año 2013 hemos decidido publicar los resultados que genera el método en nuestra cuenta real. Si quieres estar al tanto de cuando abrimos y cerramos operaciones también puedes seguirnos en twitter 

2013